Index relativní síly (RSI, Relative Strength Index) je indikátor hybnosti, který měří, jak silně cena trhu rostla nebo klesala za určitý počet period, obvykle 14. Pohybuje se na škále od 0 do 100. Hodnoty nad 70 se tradičně označují jako překoupený trh a hodnoty pod 30 jako přeprodaný, ale tyto pojmy popisují hybnost, nikoli zaručený obrat ceny.
Stručně řečeno: RSI porovnává průměrnou velikost nedávných růstových pohybů s průměrnou velikostí nedávných poklesů a výsledek převádí na číslo mezi 0 a 100. Obchodníci sledují úrovně 70 a 30, divergenci mezi RSI a cenou a hladinu 50. V silném trendu může RSI zůstat dlouho v překoupené nebo přeprodané oblasti, proto funguje nejlépe jako filtr vedle struktury trhu a pevného rizika na obchod.
Pouze vzdělávací obsah, nikoli osobní doporučení. Příklady jsou ilustrativní. Účty Alpha Capital jsou simulované účty se simulovanými prostředky a výkonnostní poplatky nejsou zaručeny.
Co RSI měří?
RSI představil J. Welles Wilder v roce 1978. Odpovídá na jedinou otázku: byly za posledních 14 svíček zisky větší než ztráty, a o kolik? Pokud se většina nedávného pohybu odehrála nahoru, RSI roste k 100. Pokud většina pohybu směřovala dolů, RSI klesá k 0. Hodnota 50 znamená, že zisky a ztráty byly zhruba vyrovnané.
Protože RSI pracuje pouze s uzavíracími cenami, funguje stejně na každém trhu a časovém rámci: na EURUSD na 15minutovém grafu, na zlatě na hodinovém grafu nebo na indexu na denním grafu.
Jak se RSI počítá?
Vzorec má dva kroky. Jednoduše řečeno:
- Relativní síla (RS) = průměrný zisk za dané období ÷ průměrná ztráta za dané období. Zisky a ztráty se měří od jednoho uzavření k dalšímu a oba průměry jsou kladná čísla.
- RSI = 100 − (100 ÷ (1 + RS)).
Wilderova verze průměry vyhlazuje: každý nový průměr si ponechává 13/14 předchozího a přidává 1/14 posledního zisku nebo ztráty. Proto se RSI na vaší platformě může mírně lišit od jednoduchého ručního výpočtu z posledních 14 uzavíracích cen.
Názorný příklad (ilustrativní)
Za posledních 14 hodinových svíček na EURUSD je průměrný zisk 8 pipů a průměrná ztráta 4 pipy.
- RS = 8 ÷ 4 = 2
- RSI = 100 − (100 ÷ (1 + 2)) = 100 − 33.3 = 66.7
RSI 66.7 říká, že v poslední době měli navrch kupující, ale hybnost zatím není v tradiční překoupené oblasti. Pokud by průměrný zisk vzrostl na 12 pipů při stejné průměrné ztrátě 4 pipy, RS by bylo 3 a RSI by činilo 75.
Co znamenají úrovně 70/30 a 80/20?
Úrovně | Typické použití | Kompromis |
|---|---|---|
70 / 30 | Původní Wilderovy úrovně překoupenosti a přeprodanosti; výchozí nastavení na většině platforem | Více signálů, z nichž je v trendu více předčasných nebo falešných |
80 / 20 | Používá se na silně trendujících nebo volatilních trzích k označení pouze extrémní hybnosti | Méně signálů a přicházejí později |
Hladina 50 | Jednoduchý filtr trendu: nad 50 mají navrch kupující, pod 50 prodávající | Zpožďuje se v bodech obratu |
Překoupený trh neznamená „prodávej hned“. Znamená, že cena rychle vzrostla ve srovnání s nedávnými ztrátami. Mnoho obchodníků před jednáním počká, až RSI protne hladinu 70 zpět dolů (nebo hladinu 30 nahoru), nebo až dojde k prolomení struktury ceny.
Co je divergence RSI?
O divergenci mluvíme, když se cena a RSI rozcházejí.
- Medvědí divergence: cena vytvoří vyšší maximum, ale RSI vytvoří nižší maximum. Nového maxima bylo dosaženo s menší hybností.
- Býčí divergence: cena vytvoří nižší minimum, ale RSI vytvoří vyšší minimum. Prodejní tlak slábne.
Divergence je varování, nikoli signál pro načasování. Trh může ukázat dvě nebo tři divergence, než se skutečně obrátí, takže je nejužitečnější vedle jasné hladiny nebo změny struktury. Náš průvodce jak rozpoznat obrat trendu vysvětluje, jak obrat potvrdit.
Proč RSI v silných trendech selhává?
RSI měří rychlost a silné trendy jsou rychlé. V trvalém uptrendu může RSI zůstat nad 70 celé dny, zatímco cena dál roste, takže prodávat každou překoupenou hodnotu znamená opakovaně obchodovat proti trendu. Totéž platí pod 30 při výprodeji.
Pomáhají dvě běžné úpravy:
- Posuňte pásma. V uptrendu se RSI často drží zhruba mezi 40 a 80, v downtrendu zhruba mezi 20 a 60. Korekce na 40 v uptrendu může být lepším signálem než špička na 70.
- Obchodujte po směru trendu. Používejte RSI k načasování vstupů ve směru trendu na vyšším časovém rámci, nikoli k odhadování vrcholů a den.
Jak spojit RSI s pevným rizikem na obchod?
RSI vám může pomoci vybrat, kdy vstoupit. Neříká nic o tom, kolik riskovat. To vychází z vašeho stop lossu a velikosti pozice.
Názorný příklad: velikost pozice u obchodu podle RSI (ilustrativní)
Na simulovaném účtu s $100,000 riskujete 0.5% na obchod, tedy $500. EURUSD zaznamenal korekci v uptrendu, RSI na hodinovém grafu kleslo na 40 a otočilo nahoru a stop loss umístíte 25 pipů pod nedávné swingové minimum.
- Riziko na pip = $500 ÷ 25 pipů = $20 na pip
- Na EURUSD má jeden standardní lot hodnotu zhruba $10 za pip, takže pozice má 2 loty
Pokud je stop loss aktivován, ztráta je zhruba $500 plus náklady, bez ohledu na to, co RSI ukazovalo. kalkulačka velikosti lotu tento výpočet provede pro libovolný pár. Pokud jsou pro vás pipy nové, začněte s článkem co je pip na forexu.
Jak RSI zapadá do pravidel prop firm?
V evaluaci jsou pravidla zapsána jako procenta z účtu, takže signál indikátoru nikdy nemění limit, v jehož rámci obchodujete.
- Denní limit ztráty. Každý plán Alpha Capital má denní limit ztráty, například 3% u Alpha Pro 6% a 5% u Alpha Swing (denní rizikové limity). Při $500 na obchod na účtu s $100,000 by vás šest ztrát v řadě v plné výši na Alpha Pro 6% dovedlo k limitu 3%.
- Opakované signály. Překoupené a přeprodané hodnoty se mohou v trendu opakovat mnohokrát. Obchodovat proti každé z nich s plnou velikostí pozice je rychlý způsob, jak v jediné seanci nasčítat ztráty.
Berte RSI jako jeden z podkladů, držte riziko na obchod pevné a špatné dny indikátoru zůstanou malé.
Často kladené otázky
Jaké je nejlepší nastavení RSI?
Standardem je 14 period, což je výchozí hodnota na většině platforem. Kratší nastavení, například 7 nebo 9, reaguje rychleji, ale dává více falešných signálů. Delší nastavení, například 21, je plynulejší, ale pomalejší. Jakoukoli změnu otestujte na vlastním trhu a časovém rámci, než se na ni budete spoléhat.
Je RSI předstihový, nebo zpožděný indikátor?
Počítá se z minulých uzavíracích cen, takže za cenou zaostává jako každý indikátor. Divergence může upozornit, že hybnost slábne dříve, než se cena obrátí, a proto ji někteří obchodníci nazývají předstihovým signálem, ale není to předpověď.
Co znamená RSI 50?
Průměrné zisky a průměrné ztráty za dané období byly zhruba stejné. Mnoho obchodníků čte RSI nad 50 jako převahu kupujících a pod 50 jako převahu prodávajících.
Lze RSI použít na zlatě a indexech?
Ano. RSI využívá pouze uzavírací ceny, takže funguje stejně na forexu, zlatě, indexech i dalších trzích. Volatilním trhům často vyhovují širší úrovně, například 80 a 20.
Mám prodávat, když je RSI nad 70?
Ne jen na základě této hodnoty. Nad 70 znamená silnou nedávnou hybnost, která v trendu často pokračuje. Většina obchodníků čeká na potvrzení, například na návrat RSI pod 70, divergenci nebo prolomení struktury ceny, a vždy nejdříve nastaví stop loss.
Zdroje
- Centrum pomoci Alpha Capital: denní rizikové limity
- J. Welles Wilder Jr., New Concepts in Technical Trading Systems (1978), kde bylo RSI poprvé publikováno
- Jak rozpoznat obrat trendu v obchodování
Alpha Capital Group je proprietární obchodní společnost se sídlem ve Spojeném království. Účty fungují v simulovaném prostředí se simulovanými prostředky. Výkonnostní poplatky závisejí na výkonu a výsledky nejsou zaručeny.
